API do stress-testów portfela: VaR, CVaR i scenariusze 2008, 2020, 2022 w jednym zapytaniu

Wysyłasz wagi portfela, dostajesz VaR, CVaR, pasma Monte Carlo, scenariusze kryzysów, wpływ rynku i stóp oraz symulację zabezpieczeń w JSON.

Działy ryzyka chcą liczb bez kolejnego panelu. Endpoint stress-testu Bourse przyjmuje wagi i zwraca pełny raport ryzyka w JSON.

Najważniejsze

• Jedno zapytanie GET: /v1/stress-test?portfolio=AAPL:40,MSFT:30,TLT:30&value=1000000.
• VaR i CVaR 95% i 99% dla 1 i 10 dni, VaR Cornisha-Fishera, zmienność, maksymalne obsunięcie i CAGR.
• Scenariusze na prawdziwych cenach: kryzys 2008, IV kwartał 2018, krach COVID 2020, bessa 2022 i szok celny 2025. Aktywa, które wtedy nie były notowane, szacujemy przez betę.
• Beta do rynku i wrażliwość na rentowność 10-latek z tabelą szoków, klastry korelacji, udział w CVaR i symulacja zabezpieczeń obligacjami (IEF) i złotem (GLD).
• Dostępne w kluczach API Pro, Enterprise i pay-as-you-go.

Przykład

`` curl -H "Authorization: Bearer $BOURSE_KEY" \ "https://api.bourse.pl/v1/stress-test?portfolio=NVDA:25,AAPL:25,MSFT:25,TLT:25" ``

W Pythonie:

`` import bourse r = bourse.stress_test({"NVDA": 25, "AAPL": 25, "MSFT": 25, "TLT": 25}) r["risk"]["cvar99_1d"], r["historical_scenarios_df"] ``

Metoda

Symulacja historyczna na dziennych cenach skorygowanych, ze stałymi wagami i bez kosztów. Monte Carlo używa stacjonarnego bootstrapu blokowego, który zachowuje skupiska zmienności. Wyniki opisują, jak te wagi zachowywały się w przeszłości; to nie prognoza. Wszystkie parametry są w dokumentacji API.

Bourse dostarcza dane finansowe i informacje redakcyjne, których część jest generowana przez AI. Ta strona ma charakter wyłącznie edukacyjny. Nie jest spersonalizowaną poradą inwestycyjną ani rekomendacją kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Decyzje podejmujesz samodzielnie.